参数设置
结果与图表
最终权益
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总收益率
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总手续费
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加仓次数
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最小距强平
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最近强平价
-
逐步计算明细
| 步 | 价格 | 强平价 | 距强平 | 加仓进场价 | 开仓名义 | 持仓数量 | 本步PnL | 手续费(平/开) | 资金费 | 期末权益 |
|---|
敏感性分析
计算说明
展开/折叠 公式与假设
假设使用 USDT 线性永续，多头方向。每当价格自上一次“开仓价”上涨 s% 即进行一次“滚仓”：先全部平仓、再用当下全部权益按杠杆 L 满仓重开。每次平/开收取 t 的单边 Taker 手续费（按名义价值计）。可选每步资金费率 f（按名义价值计）。
- 价格轨迹：
P_k = P_0 * (1 + s)^k - 第 k 步开仓名义：
N_k = L * E_{k-1} - 第 k 步持仓数量：
Q_k = N_k / P_{k-1} - 本步盈亏：
PNL_k = Q_k * (P_k - P_{k-1}) - 手续费：平仓
fee^close_k = t * (P_k * Q_k)；重开fee^open_{k+1} = t * (L * E_k')，其中E_k' = E_{k-1} + PNL_k - fee^close_k - funding_k - 资金费（可选）：
funding_k = f * N_k - 期末权益：
E_k = E_k' - fee^open_{k+1}（若为最后一步且勾选“模拟结束时平仓”，再扣一次平仓手续费） - 强平参考（近似）：
P_{liq} \approx P_{entry} * (1 - 1/L + MMR)
以上为理想化模型，忽略滑点、资金费方向变化、维持保证金分层、强平缓冲等交易所细节，仅用于教育和策略粗评估。